Как умирают стратегии

Многие думают что если стратегия умирает, то она начинает сливать. Либо, наоборот, если стратегия начинает сливать, то она умирает. Но, думаю, это не так. Стратегия в этом случае просто начинает колебаться у нуля, типа генератора случайных действий. Например, как эта:

Почему? Все просто. Кто-то придумывает стратегию, которая подогнана под прошлые данные, особенно, если это стратегия с очень малым количеством сделок. Например, в этой стратегии менее одной сделки в месяц. И публикует ее. Люди копируют код (условия стратегии), начинает торговать, а толку никакого -- ни зарабатывает, ни сливает.

Как там поживают стратегии для акций

С начала года прошло семь месяцев, поэтому любопытно проанализировать результаты стратегий для американских акций и сравнить их с индексом S&P500.  

Первая группа стратегий это сентиметальные стратегии, то есть, стратегии, где, в основном, используется сентимент. Несколько разновидностей стратегий, но все ребалансируются еженедельно.

Лучший результат пока у этой стратегии. которая задействует только акции из индекса S&P500. 

+46% против +10% SPY:

Другие сентиментальные стратегии:

Акции ACN

 Ловим дно.

Стратегия для акций малой капитализации

Никогда ранее не везло со стратегиями для акций малой капитализации. Как ни пытался периодически начинать их торговать, так стратегия с треском проваливалась, принося убытки. Видимо, в неудачное время начинал, так как перед этим бэк-тесты показывали удачные периоды, но при моих начинаниях удачные периоды резко менялись на неудачные. Читал как многие хвалились что много заработали на малой капитализации, но слабо верилось, так как на своем опыте это не испытал.

И вот очередная стратегия для акций малой капитализации внезапно зашла. Сам не могу поверить результату за год: 51.45% против 17,27% S&P500

А это бэктест стратегии с 2006 года. Все года лучше чем S&P500. Но тест это одно, а реальная торговля совсем другое, поэтому особой уверенности не было, так как малая капитализация это дело такое, деликатное.

Фьючерс на индекс Насдак-100

Иногда спрашивают, а почему не показываешь убыточные сделки? Ну вот на картинке, чем не убыточный период длиной в целый месяц, где отдана почти половина накопленной прибыли. Если закрыться наверху, а потом вновь открыть позицию и закрыться сегодня, то это и будет убыточная сделка. Это разделение на одну сделку или несколько на самом деле чистая условность, важны только прибыльные и убыточные периоды.

Кстати, здесь тоже влияние ретроградного Меркурия (выделено красной полосой), которое закончится 24 июля.

Это по долгосрочной стратегии. Такая же позиция по фьючерсу на MES (S&P500) пока не закрылась.