Система "Trend Walker" Joe Krutsinger

Кто не знает Joe Krutsinger? Наверняка таковых нет. Понятно что 30 лет в рыночной (или околорыночный) индустрии оставляет какой-то след. Он еще, к тому же, преподавал на семинарах самому Ларри Вильямсу. В общем фигура всем известная, все знают его крутые системы для Трейдстейшн, знают какие они крутые и сколько они стоят для ритейлового покупателя. Стоят они относительно дорого -- 4995 долларов за штуку.

Причем, интересно, у него есть услуга, которая называется "The ONE-On-ONE Plan". Человек, покупающий эту услугу получает то ,что называется "все включено" -- сам Joe Krutsinger прилетает на самолете за свои деньги к клиенту и инсталлирует несколько своих систем на компьютер и в течении дня объясняет что нужно делать с этими системами. Эта услуга действует только на территории США. В Европу и Азию Joe Krutsinger за свои деньги лететь не желает и билеты на самолет оплачиваются клиентом дополнительно. Услуги, соответственно, стоят $12,995 и $11,995 плюс перелет и командировочные
Так что если кто хочет получить системы самого Joe Krutsinger, может пригласить его к себе в гости со всеми его системами и получить полную косультацию по ним. Однако, появились у меня некоторые сомнения относительно практического применения этих систем. Совершенно случайно в моем распоряжении оказалось пара его систем. Одна из них называется Trend Walker.

Сразу смутило, что имеется 4 параметра для оптимизации. Это дает возможность, практически, на любом участке исторического графика получать прибыль. На истории, конечно. Если бы это не был сам Joe Krutsinger, я бы просто отбросил эту систему не глядя, поставив ей диагноз -- курвфиттинг. Заглянув в примеры тестирования систем на сайте Joe Krutsinger, бросилось в глаза что он для каждого теста, действительно, применяет оптимизированные параметры для разных инструментов и участков тестирования. По мне так это явное доказательство того что системы будут работать только на прооптимизированном участке исторического графика.

Код системы Trend Walker стоимостью $4995 для TradeStation:

Input: BuyBo(2),SellBo(7),Walk(6),Trn(10);

IF C <= C[2] and C > Average(c,trn)[1]
Then Buy ("LE1") Next Bar at C + (Range *0.10*BuyBo)Stop;

IF MarketPosition=1 and BarsSinceEntry >= Walk
Then sell("LX") Next Bar at Market;

IF C > C[2] and C < Average(c,trn)[1]
Then Sell Short("SE1")Next Bar C - (Range * 0.10*SellBo) Stop;

IF MarketPosition=-1 and BarsSinceEntry >= Walk
Then Buy to Cover("SX") Next Bar at Market;

Код для WealthLab4

{#OptVar1 6;1;10;1}
{#OptVar2 10;10;20;1}
{#OptVar3 2;1;10;1}
{#OptVar4 7;1;10;1}

var Bar, p: integer;
for Bar := 20 to BarCount - 1 do
begin
if LastPositionActive then
begin
p := LastPosition;
if PositionLong( p ) then
begin
if Bar - PositionEntryBar( p ) + 1 > #OptVar1 then
SellAtMarket( Bar + 1, p, '' );
end;
if PositionShort( p ) then
begin
if Bar - PositionEntryBar( p ) + 1 > #OptVar1 then
CoverAtMarket( Bar + 1, p, '' );
end;
end
else
begin
if not LastPositionActive then
begin
if PriceClose(bar) < PriceClose(bar-2) then
if PriceClose(bar) > SMA(bar-1, #close, #OptVar2) then
BuyAtStop(bar+1, PriceClose(bar) + 0.1*#OptVar3*(PriceHigh(bar) - PriceLow(bar)), '');
end;
if not LastPositionActive then
begin
if PriceClose(bar) > PriceClose(bar-2) then
if PriceClose(bar) < SMA(bar-1, #close, #OptVar2) then
ShortAtStop(bar+1, PriceClose(bar) - 0.1*#OptVar4*(PriceHigh(bar) - PriceLow(bar)), '');
end;
end;
end;