Цена закрытия американских фьючерсов

Кстати, при разработке торговых систем для американских фьючерсов возникают некоторые тонкости, которых довольно трудно избежать. Обычно, подавляющее большинство индикаторов рассчитываются по ценам закрытия дня и это логично. Но вот вопрос, что считать истинным закрытием для американских фьючерсов? Официально, видимо, по старой традиции, ценой закрытия считается settlement, который происходит для каждого фьючерса в свое время, вечером. Но дело в том что после settlement-а фьючерсы как ни в чем ни бывало продолжают торговаться и последняя цена дня может значительно отличаться от settlement-а. Получается что все индикаторы мы рассчитываем по какой-то цене, которая случилась внутри дня, хотя и является официальной ценой закрытия, но фактически нет. Вот здесь и зарыта собака. Вроде как многие трейдеры должны считать официальное закрытие важной точкой, но другим на эту точку наплевать так как продолжают торговать и прекращают только в конце дня.

Поэтому, попав в такую щекотливую ситуацию, я полагаю, следует вообще отказаться от цены закрытия в разработке торговых систем для американских фьючерсов. Что мы знаем однозначно и прозрачно -- это цена открытия, хай и лоу. Например, для пробойных систем можно вообще не использовать цену закрытия. Так как позиции открываются на пробой, то, например, если используются какие либо каналы, их можно строить по хай и лоу. В системах эксплуатирующих расширение диапазона, логично использовать цену открытия сессии, прибавляя к ней какое-то приращение для открытия позиции. И так далее в том же духе.

Многие используют скользящие средние, построенные по ценам закрытия, просто не задумываясь о том что она построена по ценам закрытия. Скользящая средняя может различаться в разных терминалах в зависимости от того какие цены закрытия использует терминал -- settlement или последнюю цену дня. Во избежании путаницы лучше и скользящие средние строить не по ценам закрытия, а по средней цене бара.