Тестирование систем на исторических данных.

Какой смысл тестирования систем на исторических данных? Ответ простой — отсеять заведомо убыточные или заведомо не зарабатывающие системы. Например, начинающий трейдер прочитал в одной из книг, статье, семинаре и т.п. о супер-системе, которая просто не может не выигрывать, потому что она правильная, в нее надо верить и дисциплинированно торговать. У него два пути — дисциплинированно торговать по ней, постепенно сливая деньги в течении 2-3 лет или протестировать в какой-либо специально созданной для этого программе, чтобы убедиться что в прошлом она денег не приносила, а значит, есть вероятность что не будет приносить и в дальнейшем. Второй путь будет намного короче 2-3 лет, и в зависимости от навыков кодирования торговых сигналов(не навыков программирования) это может занять от 2 до 15 минут.

Когда-то давно, когда только начал играть на биржах, мне говорили — «ну как ты можешь торговать, у тебя нет системы, торговля это не твое, без системы ты все равно сольешь… разработай свою систему…». Я честно не знал что такое система и как ее можно разработать, но в этом не признавался и говорил что у меня есть система, да и сам в это верил — думал, что если торгую, это уже и есть система. Потом прочитал что оказывается система это очень просто — цена выше ЕМА — покупай, ниже ЕМА — продавай. Я посмотрел на графике — и точно, смотрится крайне логично, потому что когда цена над ЕМА, она растет, а когда под ЕМА — падает. Я понял что нашел грааль, теперь зарабатывать будет очень просто. И я начал торговать по ЕМА с периодом 21 на валютной паре EURUSD. Первая сделка закрылась по стоп-лоссу, но я не переживал, ведь у меня грааль. Я еще не знал что такое пила, но постепенно стал это чувствовать, когда несколько сделок подряд закрылись в минус. Я засомневался….. и решил проверить грааль на исторических данных вручную. Тестировал несколько дней и убедился что грааль сливает…. Кстати, мне очень повезло что в то время еще не были столь распространены семинары, методички и форумные дискуссии с зомбированием о пользе вырабатывания железной дисциплины и слепой веры в правильность метода, где основные постулаты риск/прибыль не менее 1:3 и стоп 5 центов — типа, если будешь тупо придерживаться, рано или поздно озолотишься. Представляю, что бы было если зомбирование поразило еще неокрепшее сознание начинающего спекулянта.

К счастью, мне попалась программка, на которой можно было проверить какие результаты закодированная система показывала в прошлом на выбранных инструментах. У меня уже в то время были разные идеи, и очень много, примерно 1000  . Представьте, сколько лет надо было бы потратить в реальной торговле, или, на крайний случай на демо, чтобы убедиться в их неработоспособности. А если слепо придерживаться дисциплины, то сколько денег надо было бы слить. А при помощи программы, после приобретения навыков кодирования торговых сигналов, этот процесс займет, максимум, 1 день. И все. И можно со спокойной совестью эти идеи отбросить и не торговать.

Кто-то скажет — не всегда надо слепо придерживаться системы так как система не сможет предусмотреть того что может человеческий мозг. Например, если цена вдруг пошла против позиции — закрывайся не думая, независимо от того что там говорит система — ведь все просто, надо только следить за ценой. Это очень распространенное мнение. Я тоже, кстати, в это когда-то давно верил, пока не стал постоянно замечать что если бы не занимался самодеятельностью, а строго следовал системе, то прибыль была бы значительно больше. И эта болезнь продолжалась относительно долго, было очень трудно от нее излечиться. Даже и сейчас иногда подмывает «улучшить» систему в некоторые моменты. Ну, а то, что при наличии системы требуется постоянно следить за ценой, просто говорит о отсутствии четких правил входа и выхода из позиции.

В общем что я хотел сказать — то что тестирование, это не то, как многие считают: «хватит тестать, трейдать надо», «математическая самодостаточность», «искусство ради искусства», «вся жизнь за тестами пройдет», «теоретики» и т.п. Это, в первую очередь, огромная экономия времени. Почему 98% трейдеров сливают деньги? Если бы они протестировали свои фикс-идеи на прошлых данных и убедились в их несостоятельности, они бы просто не ставили деньги на это и, поэтому бы появился шанс их(деньги) сохранить. Ну а как не только сохранить, а еще и заработать, это отдельная история…..