Как придумать торговую систему в которой были бы только прибыльные сделки и отсутствовали убыточные на длинной истории длиной в десятки лет? Очень просто.
Для этого надо найти инструменты, которые всегда растут. Как пример, фьючерсы на ставки, типа 10-летних нот США или 30-летние бонды США. Почему они всегда растут это уже другой вопрос -- кратко это можно объяснить контанго между соседними фьючерсами при переходе с контракта на контракт. При этом на склеенном фьючерсе старые приклеенные контакты смещаются вниз, поэтому общий фьючерс стремится вверх.
Вот пример склееного фьючерса на 10-летние ноты США за долгий период. Он будет расти и дальше.
Также можно использовать американские фондовые индексы -- они тоже всегда росли и будут расти.
Суть торговой системы проста и работает только от лонга. Когда текущий клоуз на дневках меньше клоуза за предыдущие 20-50 баров, открываем длинную позицию по цене лоу предыдущего бара (лимитный ордер). После открытия позиции выставляем небольшой тейк-профит, например, для фьючерса на SP500-- 4-5 тиков. Стопа нет -- зачем он если цена все равно вырастет. :)
Вот что, например, получается для фьючерса SP500, построенного на барах регулярной сессии. Ни одной убыточной сделки! :)
Все года в прибыли от 2 до 32 тысяч долларов. Торговля ведется всего одним контрактом.
Такая же картина получается и для фьючерсов на американские десятилетки и тридцатилетки
Надо отметить для любителей профит--фактора что здесь он равен бесконечности. Просто мечта.
Такие графики, но не совсем такие красивые, конечно, выставляют обычно, продавцы торговых систем для TradeStation, где показываются только закрытые сделки. Многие покупатели ведутся на этот прием. Все дело в том что тут не видно просадок, а они есть и немалые. Поэтому, буду честнее продавцов и покажу как это выглядит в реальности.
Вот, например, предыдущий график фьючерса на тридцатилетки
Фьючерс на SP500 (только регулярная сессия):
Или фьючерс на миниSP500 (круглосуточная сессия):
Для этого надо найти инструменты, которые всегда растут. Как пример, фьючерсы на ставки, типа 10-летних нот США или 30-летние бонды США. Почему они всегда растут это уже другой вопрос -- кратко это можно объяснить контанго между соседними фьючерсами при переходе с контракта на контракт. При этом на склеенном фьючерсе старые приклеенные контакты смещаются вниз, поэтому общий фьючерс стремится вверх.
Вот пример склееного фьючерса на 10-летние ноты США за долгий период. Он будет расти и дальше.
Суть торговой системы проста и работает только от лонга. Когда текущий клоуз на дневках меньше клоуза за предыдущие 20-50 баров, открываем длинную позицию по цене лоу предыдущего бара (лимитный ордер). После открытия позиции выставляем небольшой тейк-профит, например, для фьючерса на SP500-- 4-5 тиков. Стопа нет -- зачем он если цена все равно вырастет. :)
Вот что, например, получается для фьючерса SP500, построенного на барах регулярной сессии. Ни одной убыточной сделки! :)
Надо отметить для любителей профит--фактора что здесь он равен бесконечности. Просто мечта.
Такие графики, но не совсем такие красивые, конечно, выставляют обычно, продавцы торговых систем для TradeStation, где показываются только закрытые сделки. Многие покупатели ведутся на этот прием. Все дело в том что тут не видно просадок, а они есть и немалые. Поэтому, буду честнее продавцов и покажу как это выглядит в реальности.
Вот, например, предыдущий график фьючерса на тридцатилетки
Вот такие дела.
А что будет если добавить стопы в систему?
ОтветитьУдалитьТогда система на истории станет убыточной
Удалить