Часто, на различных форумах и смартлабах можно услышать мнение о том, что тестировать интрадейные стратегии это более достоверное занятие чем стратегии на дневках, а уж тем более среднесрочные и долгосрочные с временем удержания позиции от месяца и более. Якобы, статистика, собранная внутридневными сделками даже за одну неделю на основе, например, 50-100 сделок, уже может служить поводом для верификации системы на робастность. А на дневках, для среднесрочных и долгосрочных стратегий должны пройти годы чтобы собрать эти 50-100 сделок, уж не говоря о том, что многие консервативные испытатели торговых систем утверждают что необходимо не менее 1000 сделок чтобы проверить систему на устойчивость.
Рассмотрим график, на котором, можно, например, купить внизу и продать вверху чтобы заработать денег.
Это система? Может система (покупай внизу, продавай наверху), а может и нет. Но, в любом случае, сделок для проверки системы на работоспособность, явно, мало.
А что будет, если каждый день на открытии сессии покупать и закрывать в конце дня? Сделок уже будет более 100 штук.
Сделок то более 100, а толку? В принципе, это та же система, та же, фактически, одна сделка что приводилась выше, только без межсессионных гепов и с несоизмеримо более высокими издержками. Формально, более 100 сделок и системостроитель сможет заявить что создал работоспособную систему проверенную статистически. Но фактически, он будет одурачен одной фазой рынка. Наступит другая фаза, рынок поменяется и система рухнет.
Можно пойти еще дальше, участив сделки, совершая десятки сделок внутри дня по тому же принципу -- покупаем в начале часа, продаем с тейк-профитом десять центов. Сделок уже будет не сто, а несколько тысяч. То есть, многие будут считать что система еще более проверена статистически -- это же не шутки получить стабильно зарабатывающую систему проверенную на десятке тысяч сделок. Такая система уж точно будет зарабатывать всегда, но где там. Сменится рыночная фаза и конец системе. Потому что, фактически, что первая система с одной сделкой, что вторая с более 100 сделок, что третья с тысячами сделок -- это полностью идентичные системы. То есть, тысячи маленьких сделок это, фактически, одна большая сделка. А одна сделка это совсем не система, а просто одна сделка, сама по себе.
Я к чему это? А к тому что интрадейные системы точно также как и долгосрочные системы нужно проверять не на отрезке в неделю или месяц потому что, якобы, набирается большое количество сделок и статистика от этого будет достоверной, а точно так же как и для долгосрочных систем, на отрезке величиной в годы, чтобы захватить все фаза рынка -- тренд, флет, высокая волатильность, низкая волатильность, нервный рынок, спокойный, бычий, медвежий, под низким углом, под высоким, с глубокими коррекциями, с неглубокими и т.д.
Иначе будет как в книжке Талеба -- "одураченные случайностью". В данном случае ОДУРАЧЕННЫЕ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ СДЕЛОК. :)
Рассмотрим график, на котором, можно, например, купить внизу и продать вверху чтобы заработать денег.
А что будет, если каждый день на открытии сессии покупать и закрывать в конце дня? Сделок уже будет более 100 штук.
Можно пойти еще дальше, участив сделки, совершая десятки сделок внутри дня по тому же принципу -- покупаем в начале часа, продаем с тейк-профитом десять центов. Сделок уже будет не сто, а несколько тысяч. То есть, многие будут считать что система еще более проверена статистически -- это же не шутки получить стабильно зарабатывающую систему проверенную на десятке тысяч сделок. Такая система уж точно будет зарабатывать всегда, но где там. Сменится рыночная фаза и конец системе. Потому что, фактически, что первая система с одной сделкой, что вторая с более 100 сделок, что третья с тысячами сделок -- это полностью идентичные системы. То есть, тысячи маленьких сделок это, фактически, одна большая сделка. А одна сделка это совсем не система, а просто одна сделка, сама по себе.
Я к чему это? А к тому что интрадейные системы точно также как и долгосрочные системы нужно проверять не на отрезке в неделю или месяц потому что, якобы, набирается большое количество сделок и статистика от этого будет достоверной, а точно так же как и для долгосрочных систем, на отрезке величиной в годы, чтобы захватить все фаза рынка -- тренд, флет, высокая волатильность, низкая волатильность, нервный рынок, спокойный, бычий, медвежий, под низким углом, под высоким, с глубокими коррекциями, с неглубокими и т.д.
Иначе будет как в книжке Талеба -- "одураченные случайностью". В данном случае ОДУРАЧЕННЫЕ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ СДЕЛОК. :)
Комментариев нет:
Отправить комментарий