Как придумывать торговые системы с максимальным профит-фактором

Это очень просто. Для этого надо чтобы все сделки были прибыльные. Чтобы все сделки были прибыльные, нельзя предусматривать в системе стоп-лосс так как он, рано или поздно, будет задет ценой. А также, необходимо чтобы всегда срабатывал тейк-профит. Если цена не доходит до тейк-профита, то просто ждем, когда она дойдет. Не во всех случаях цена доходит до тейк-профита. Иногда приходится ждать лет 5 или даже больше. Возможны случаи когда цена не дойдет до тейк-профита, вообще, никогда. Поэтому, необходимо придерживаться умеренного манименеджмента с небольшим плечом или даже без него.


Перейдем к примеру. Вот что получается с форексной парой EUR/USD за девять последних лет -- ни одной убыточной сделки. Следовательно, ПРОФИТ-ФАКТОР равен БЕСКОНЕЧНОСТИ.

Тест без реинвестирования постоянным лотом 10 000, то есть плечо 10/1. Спред 0,0002.

На первый взгляд, график выглядит впечатляюще, практически, идеально. Но это только на первый взгляд, потому что надо учесть что на графике отображены только закрытые сделки. Как говорят, пока сделка не закрыта, убытка нет. Кстати, обычно, такие графики предоставляют продавцы торговых систем, особенно протестированные в Трейдстэйшн, они там выглядят эффектно -- с зелеными точками, когда график делает новый хай. А покупатели попадаются на эти уловки, не подозревая что такие графики не отражают истинного положения дел. Также, похожие системы, только с многочисленными усреднениями торгуются в многочисленных, так называемых, ПАММ-счетах, длительное время показывая феноменальные результаты в виде кривой под 45 градусов без просадок, но в один момент внезапно сливают все за несколько дней.

А на самом деле, если представить на графике полную картину, то он будет выглядеть вот так:

Видно что просадки счета очень глубокие и длительные. Одна из них длиной почти целый год. Если усредняться на таких просадках, то счет сразу же был бы слит.
Также, не стоит впечатляться тем что если соблюдать умеренное плечо без доливок, то можно будет зарабатывать. Нельзя, потому что эта система была простой подгонкой под прошлые данные и на новых данных запросто может потерять все деньги. Это просто привел как пример того что вполне возможно случайно зарабатывать довольно долгое время без стопов с помощью пересиживаний, а также того что коэффициент профит-фактор, который многие начинающие системщики считают основным показателем качества системы, не значит, практически, ничего.

Кому интересно, вот условие системы. На самом деле, это условие простая подгонка под результат, несмотря даже на то что взято всего два стандартных индикатора с почти стандартными параметрами. Правда тут есть маленькая хитрость -- для MACD вместо стандартных экспоненциальных средних применены простые :)