Почему при тестировании торговых систем я не использую OOS (Out Of Sample)? Потому что в этом совершенно нет нужды. Но начну с того в каких случаях OOS необходим.
2016-11-29
2016-11-28
Управление опционной позицией.
На первый взгляд новичка, умельцы опционного трейдинга просто боги в сфере управления опционными позициями -- если цена идет не так, они хеджируют ногу, добавляя дебитный, календарный и прочий спред, после чего выроняв дельту, используют гамму, роллируют на следующий страйк, удваивают вторую ногу, спасают позицию, выждав распад теты и, в конце концов, закрываются в безубыток. Апплодисменты!!!! :)
Подписаться на:
Сообщения (Atom)