Торговая система Тимофея Мартынова на годовых таймфреймах

Тимофей Мартынов: Проверять данную закономерность лень, пусть jc-trader забэктетсит это, ведь целую торговую систему можно построить и назвать ее «31 декабря». 

Сначала подумал, ну что за глупости -- делать всего одну системную ставку за целый год. Это же чистой воды казино получается. И даже написал по этому поводу комментарий на смартлабе

-----------------------------------------------------------------------
За счет чего казино зарабатывает прибыль, обыгрывая клиентов? За счет небольшого вероятностного преимущества перед ними, которое только на большом количестве сделок реализуется в закономерность. Что было бы, если бы вместо большого количества сделок казино решило бы отыграть свое преимущество всего лишь в одной сделке? Правильно, преимущество было бы утрачено. Точно так же как и с системой «31 декабря»
-------------------------------------------------------------------------

Но так как появились свободные пол-минуты, быстро затестил поставленные условия:

1. Покупаем в конце года (один контракт ММВБ)
2. Фиксируем прибыль/убыток в начале года

Вот такая получилась эквити:

Всего 18 сделок
Прибыльных 11
Убыточных 7
Средняя сделка +0,56%

Но три раза была просадка длительностью по 3 года. (!!!!!) :)

Выводы делайте сами, а я в такие игры не играю :)