Тестирование торговой стратегии для криптовалюты на исторических данных

Для инвестирования в криптовалюты применяю две стратегии. Рассмотрим одну из них, которая использует широкий спектр альткоинов. Стратегия построена на принципе "растет -- покупаем, падает -- закрываем позиции". Тест на дневном таймфрейме. Максимально возможное количество позиций -- 33, то есть одна позиция открывается на 3% от текущего депозита. Для тестирования применялись данные криптобиржи Binance c 2018 года -- биткоин плюс альткоины из первой сотни по капитализации, по отношению к USDT:

----------------------------------------------------

AAVEUSDT ADAUSDT AGIXUSDT ALGOUSDT APEUSDT APTUSDT ARBUSDT ARUSDT ATOMUSDT AVAXUSDT AXLUSDT AXSUSDT BCHUSDT BNBUSDT BONKUSDT BTCUSDT CAKEUSDT CFXUSDT CHZUSDT CKBUSDT CRVUSDT DOGEUSDT DOTUSDT DYDXUSDT EGLDUSDT ENAUSDT EOSUSDT ETCUSDT ETHUSDT FETUSDT FILUSDT FLOKIUSDT FLOWUSDT FTMUSDT GALAUSDT GNOUSDT GRTUSDT HBARUSDT ICPUSDT IMXUSDT INJUSDT IOTAUSDT JASMYUSDT JUPUSDT KAVAUSDT KLAYUSDT LDOUSDT LINKUSDT LTCUSDT LUNCUSDT MANAUSDT MATICUSDT MINAUSDT MKRUSDT NEARUSDT NEOUSDT OPUSDT ORDIUSDT PENDLEUSDT PEPEUSDT PYTHUSDT QNTUSDT RNDRUSDT RONINUSDT ROSEUSDT RUNEUSDT SANDUSDT SEIUSDT SHIBUSDT SNXUSDT SOLUSDT STRKUSDT STXUSDT SUIUSDT TAOUSDT THETAUSDT TIAUSDT TRXUSDT UNIUSDT VETUSDT WIFUSDT WLDUSDT XECUSDT XLMUSDT XRPUSDT XTZUSDT

-----------------------------------------------------

Начальный капитал $100 000. График изменения капитала по сравнению с бенчмарком байэндхолд BTCUSDT:

Просадка капитала в сравнении с просадкой BTCUSDT:

Доходность по месяцам и годам:

Статистика:

Можно отметить что система находится в рынке всего 36% времени. Средняя продолжительность сделки 25 дней. Средняя сделка +33%. Прибыльная сделка в 7 раз больше чем убыточная при примерно равном количестве прибыльных и убыточных сделок.