Решил еще раз испытать судьбу на акциях малой капитализации. Думаю что предыдущие ошибки заключались в том что выбор акций делался на листах акций, которые содержали много мусорных эмитентов, на которых исторические тесты приводили к излишне оптимистическим результатам по различным причинам -- цены по которым невозможно было бы купить в реале, но возможно на тестах, размещение фундаментальных данных, в том числе и оценки аналитиков, задним числом, ошибки или нереальные цены опен/лоу/хай и др.
Причем, долларовый объем, который считается на P123 безопасным (как пишут -- "легко купить") для открытия и закрытия позиций в 50-100 тысяч долларов, считаю мягко говоря, небезопасным. Как можно легко купить, например, акции стоимостью 50 долларов с объемом 1000 акций в день? Ну купить то можно, конечно.... но лучше не покупать :)Поэтому их лист под названием "Easy To Trade", на котором они тестируют стратегии, получая волшебные результаты, явно не easy to trade и содержит огромый процент мусора и ложных надежд.
Но выход есть, можно воспользоваться акциями из индексов малой капитализации, ведь они отбираются не просто так, а по каким-то правилам, в том числе и имеют порог ликвидности. Первым приходит на ум индекс Расселл2000. Начинаем его исследовать, сортируем по долларовой ликвидности и что видим -- мусорных акций тоже хоть пруд пруди. То есть, и этот индекс не годится. Но вот S&P600 это совсем другое дело. Самую неликвидную акцию, судя по ее долларовому объему, вполне себе можно купить простым маркет-ордером на открытии сессии. Почитал как отбираются акции в этот индекс -- очень много чего учитывается и это даже может служить своеобразным автоматическим фильтром для стратегии.
В общем с завтрашнего дня запускаю новую стратегию для акций малой капитализации. На тестах получаются следующие результаты:
Комментариев нет:
Отправить комментарий